Ohne Störfaktor «Emotionen» investieren
Seit der Gründung von PARSUMO vor zehn Jahren liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit im Risikomanagement der uns anvertrauten Vermögen.
Die DNA von PARSUMO ist das «Risk Regime Investing» (RRI), ein Ansatz, der die systemischen Risiken an den Finanzmärkten misst und eine entsprechende Positionierung in den Portfolios umsetzt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Global Systemic Risk Index (SRI), ein auf täglicher Basis berechneter Vorlaufindikator zur Messung der Stabilität des globalen Finanzsystems.
Das Grundkonzept des SRI wird fortlaufend weiterentwickelt und hat sich in den letzten Monaten eindrücklich bewährt. Bereits am 27. Februar 2020 hat der Indikator ausgeschlagen und bewegt sich seither in der roten Zone. Wir haben deshalb unsere RRI-Portfolios schon Anfang März – also sehr früh – äusserst defensiv positioniert.
Dieses zeitnahe Ausschlagen des SRI ist ein Ergebnis der minutiös getesteten und robusten Parametrisierung sowie der Erweiterung der Berechnung auf globaler Ebene. Die detaillierte Entwicklung des SRI und viele wertvolle Erkenntnisse haben wir im Whitepaper «Theoretische Grundlagen des Risk Regime Investing» festgehalten.
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