Die Optimierungen des Portfolios relativ zur Benchmark kann die reine Risiko/Renditeoptimierung entscheidend ergänzen. Dabei können Präferenzen bzw. Schwergewichte zwischen Tracking Error, Standardabweichung und erwarteter Rendite definiert werden. Visualisiert man Optimierungen mehrerer Ziele dreidimensional werden sie verständlich und aufschlussreich.
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